„Es geht darum, die Welle ganz früh zu erkennen“

Mit Big Data zu Big Money: Michael Plechaty, Mitinhaber von STAGEiNVEST, über Wahrscheinlichkeiten, Wellen und Risikominimierung an den Börsen.

TREND: Die Ursprungsidee für das Handelssystem von STAGEiNVEST kommt aus der Ölbranche. Aber was haben Ölbohrungen und die Börse gemeinsam?
Michael Plechaty: Salopp gesagt: Bei beiden kann man sehr viel Geld verlieren. Sowohl bei der Erschließung neuer Ölfelder als auch bei Investments in Wertpapieren geht es darum, das Kapital möglichst effizient einzusetzen und Verluste zu vermeiden. Bei Offshore-Bohrungen geht es da schnell mal um einige hundert Millionen Dollar. Aktives Risikomanagement ist da unabdingbar.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Unser Computermodell berechnet Wahrscheinlichkeiten, das ist der Kernansatz. Vor der Erschließung eines neuen Ölfeldes oder der Erweiterung eines bestehenden erzeugen die Öl-Konzerne eine digitale Modellierung des Feldes, einen „Digitalen Twin“. Das geschieht auf Basis sehr, sehr vieler Parameter der Historie und des Ist-Zustandes und ermöglicht es, Erfolgswahrscheinlichkeiten zu berechnen.

Aber wie lässt sich das nun auf die Börse übertragen?
STAGEiNVEST ist ein vollautomatisches, rein technisches Handelssystem, dass anhand mathematischer Formeln die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Trends errechnet. Dahinter liegt eine Matrix verschiedener Algorithmen, die klassische Indikatoren mit eigens entwickelten Indikatoren kombiniert. Wenn nun eine Reihe dieser Indikatoren eine mögliche Bewegung anzeigen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich ein Trend entwickelt.

Klingt nach einem klassischen Trendfolger …
Der wesentliche Unterschied ist, dass wir die Welle nicht erst reiten, wenn sie da ist, sondern schon investieren, wenn sie entsteht. Das ist übrigens in beide Richtungen möglich: Das System erkennt die Veränderungen und sendet Signale, bevor die Welle bricht.

Was sind Indikatoren, die den Beginn einer Welle anzeigen?
Einerseits sind es klassische Indikatoren, die optimiert mit eigens entwickelten Indikatoren kombiniert werden. Unter anderem wird dabei die 15-jährige Historie jedes einzelnen Wertpapiers berücksichtigt, da kommen schon ziemlich viele Daten zusammen. Unser System arbeitet seit 2019 und wir haben damit hervorragende Ergebnisse erzielt. So hat das System schon einige Tage vor dem eigentlichen Corona-Einbruch an den Börsen Unsicherheiten am Markt erkannt und entsprechend reagiert, also die „Fahrt herausgenommen“ und den Investitionsgrad entsprechend
reduziert.

Funktioniert das auch bei Märkten, die sich ohne große Trend bewegen?
Ja, absolut. Es reichen Veränderungen von zwei Prozent, damit das System reagiert – auch das ist ein wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Trendfolgern.

Worin wird konkret investiert?
Unser Investmentfonds „Global Invest One“ ist ein sortenreiner Aktienfonds. Wir spekulieren nicht mit Penny Stocks, sondern investieren in Bluechips, also hochliquide und jederzeit handelbare Aktien. Ergänzt werden kann das zur Absicherung des Fonds mit Index-Futures.

Was steht im Mittelpunkt: Möglichst hohe Renditen oder Risikominimierung?
Ich bezeichne das als risikoadjustierte Rendite. Der Grundsatz lautet: Performance durch Stabilität. Das schließt Zockerei, also maximale Rendite um jeden Preis, aus. Dieser Ansatz ergibt sich auch aus der Geschichte des Unternehmens: STAGEiNVEST war ja ursprünglich gar nicht als Produkt gedacht. Es wurde rein für die Automatisierung der Trading-Strategien seiner Erfinder entwickelt. Die Idee entstand bei einer Diskussion nach einem gemeisamen Squash-Spiel. Und der zündende Funke war, den Ansatz der Computersimulation der Erdölindustrie, mit dem sich die Gründer jahrelang beruflich beschäftigt haben, auf die Finanzmärkte umzulegen. Also systematische Datenanalyse , Computermodellierung , History Match und Sensitivitätsberechnungen auch für den technischen Aktienhandel zu nutzen. Immer mit dem klaren Ziel einer stabilen, langfristigen Ertragssteigerung.

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Zur Person. Finanz-Techniker: Der ausgebildete Mechatronik-Ingenieur MICHAEL PLECHATY kommt aus der Erdölbranche und ist Miteigentümer von STAGEiNVEST.


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