Basel III-Kapitallücke von 374,1 Milliarden Euro

Basel III-Kapitallücke von 374,1 Milliarden Euro

Nach einer Studie des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht fehlten den 102 größten Instituten der Welt Ende 2011 immer noch 374,1 Milliarden Euro, um auf die künftig vorgeschriebene harte Kernkapitalquote von sieben Prozent der Bilanzrisiken (RWA) zu kommen.

Sechs Monate davor sei die Lücke noch 111,5 Milliarden größer gewesen. Die neuen, verschärften Eigenkapitalregeln (Basel III) sollen zwar zum Jahreswechsel 2013 in Kraft treten, doch haben die Banken schrittweise bis 2019 Zeit, die Lücke zu schließen. Zum Vergleich: Die fehlende Summe entspricht etwa dem gesamten Gewinn der betreffenden Banken im vergangenen Jahr.

Dabei sind die Banken ganz unterschiedlich vorbereitet: Im Schnitt lag das Eigenkapitalpolster aus Aktienkapital und Gewinnrücklagen - dem Maßstab von Basel III - bereits Ende 2011 bei den Großbanken bei 7,7 Prozent. 71 Prozent der Institute lagen schon bei mehr als sieben Prozent. Die rund 30 weltweit größten und am weitesten vernetzten Banken müssen allerdings noch größere Polster aufbauen: Die Zuschläge von 1,0 bis 2,5 Prozentpunkten, die für Institute wie die Deutsche Bank, UBS oder die Bank of America geplant sind, seien in der errechneten Lücke bereits einkalkuliert, erklärte der Baseler Ausschuss.

Kleineren Banken fällt die Umstellung auf Basel III viel leichter. 109 Institute mit einer Bilanzsumme von weniger als drei Milliarden Euro brauchen zusammen nur noch 11,9 Milliarden Euro, um die Anforderungen zu erfüllen, wie aus der Umfrage der Aufseher hervorgeht. Das liegt zum einen daran, dass ihre Kapitaldecke in viel geringerem Maße aus Instrumenten besteht, die künftig nicht mehr anerkannt werden - etwa immateriellen Firmenwerten. Zum anderen sind sie weit weniger Risiken an den Finanzmärkten eingegangen, für die künftig deutlich mehr Kapital zurückgelegt werden muss.

Allein das harte Kernkapital der großen Banken schmilzt mit Basel III nach der Studie um 29 Prozent zusammen. Gleichzeitig steigen ihre risikogewichteten Aktiva (RWA) - also die Risiken in der Bilanz - im Schnitt um 18,1 Prozent an. Aus Deutschland waren an der Studie acht große und 25 kleinere Institute beteiligt.

1,8 Billionen Euro an liquiden Mitteln fehlen

Noch größer sind die Summen der liquiden Mittel, die die Banken im Zuge von Basel III noch aufnehmen müssen. Die neuen Regeln beinhalten erstmals zwei Liquiditäts-Kennziffern, die verhindern sollen, dass einer Bank das Geld ausgeht, wenn die Märkte in einer Finanzkrise vorübergehend austrocknen. Zudem wollen die Aufseher damit verhindern, dass die Institute langfristige Kredite zu kurzfristig refinanzieren. Die kurzfristige Liquiditätsquote (LCR) der großen Banken lag Ende vergangenen Jahres bei 91 (Juni 2011: 90) Prozent, erreichen müssen sie von 2015 an 100 Prozent. Die kleineren Institute sind mit 98 Prozent schon nahe dran. Insgesamt fehlten den Instituten aber noch 1,8 Billionen Euro an liquiden Mitteln, das sind drei Prozent ihres bisherigen Liquiditätsbestands von 61,4 Billionen Euro.

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